Стохастическая оптимизация портфельных инвестиций. Учебное пособие
Об издании
Рассматриваются дискретные и непрерывные стохастические модели финансового рынка и связанные с ними структуры. Предполагается, что читатель знаком с теорией вероятностей и с начальным курсом теории стохастических уравнений и стохастической оптимизации. Предназначено для студентов специальности «Прикладная математика».
Библиографическая запись
Белопольская Я.И. Стохастическая оптимизация портфельных инвестиций : учебное пособие / Белопольская Я.И.. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 89 c. — ISBN 978-5-9227-0544-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/49968.html (дата обращения: 29.03.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ
Тютюкина Е.Б., Седаш Т.Н., Егорова Д.А.
(Дашков и К)
Мальцев Г.И., Тимофеев К.Л.
(Инфра-Инженерия)
Шапкин А.С., Шапкин В.А.
(Дашков и К)
Абдулова С.Ю.
(Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ)
Федосов А.В., Чумаченко Г.В., Жохов Р.В.
(Донской государственный технический университет)
Житников В.П., Зайцев А.Н., Шерыхалина Н.М., Муксимова Р.Р., Поречный С.С.
(Инфра-Инженерия)