Некоторые главы анализа и приложение к финансовой математике
Об издании
Излагается введение в теорию европейских опционов без понятия вероятности на основе простейшей линейной алгебры, этому посвящена вторая часть пособия. В первой части подготовлены необходимые инструменты для перехода к непрерывному времени. Сюда включены также разделы, посвященные неравенству Коши – Буняковского и подходу Бернштейна к аппроксимационной теореме Вейерштрасса, также без упоминания вероятности. В целом текст будет доступен студентам математических специальностей педагогических университетов и может служить той стартовой площадкой, с которой начнется их знакомство с элементами современной финансовой математики.
Библиографическая запись
Веретенников, А. Ю. Некоторые главы анализа и приложение к финансовой математике / А. Ю. Веретенников, Е. В. Веретенникова. — Москва : Прометей, 2016. — 60 c. — ISBN 978-5-9907452-5-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/58156.html (дата обращения: 01.08.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ
Миронов А.В., Садриева А.Н., Филатова Л.П.
(Ай Пи Ар Медиа)
C ЭТОЙ КНИГОЙ ТАКЖЕ ЧИТАЮТ
Байкина Е.А.
(Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена»)
Кузьмина И.П., Толкачев И.Б.
(Ай Пи Ар Медиа)
Кузьмина И.П., Толкачев И.Б.
(Профобразование, Ай Пи Ар Медиа)
Макленкова C.Ю., Максимкина И.В., Сапего И.П.
(Московский педагогический государственный университет)
Найданов Г.А., Халиуллина О.Р.
(Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ)
Алехина Н.И., Миненко Л.В., Воронова И.В.
(Кемеровский государственный институт культуры)
Марудина И.Г., Златковская Э.Е.
(Республиканский институт профессионального образования (РИПО))