Методы минимаксной аппроксимации и портфельного анализа данных

Авторы: Выгодчикова И.Ю., Трофименко А.В.

Издательство: Ай Пи Ар Медиа

В учебном пособии представлены методы анализа и аппроксимации данных, основанные на развитии задачи П.Л. Чебышёва, а также методы портфельного анализа, основанные на задаче равномерного распределения риска. Обоснован комплекс экономико-математических соотношений, обеспечивающих решение вопроса о получении качественной модели аппроксимации, позволяющей прогнозировать недостающие данные, оценивать допустимые погрешности и выполнять анализ структуры наиболее сильных отклонений в данных. Разработаны алгоритмы и проведены вычислительные эксперименты. Подготовлено с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки высшего образования «Экономика и управление», по укрупненной группе направлений подготовки «Информатика и вычислительная техника», изучающих дисциплины «Портфельный анализ» и «Методы оптимизации инвестиционного портфеля». Издание будет полезно аспирантам, руководителям компаний и ведущим специалистам.