Стохастическая оптимизация портфельных инвестиций

Авторы: Белопольская Я.И.

Издательство: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ

Рассматриваются дискретные и непрерывные стохастические модели финансового рынка и связанные с ними структуры. Предполагается, что читатель знаком с теорией вероятностей и с начальным курсом теории стохастических уравнений и стохастической оптимизации. Предназначено для студентов специальности «Прикладная математика».