Основы стохастического анализа

Авторы: Рохлин Д.Б.

Издательство: Издательство Южного федерального университета

В данном пособии, которое является кратким введением в стохастический анализ, отражены основы современной теории вероятностей, теории мартингалов и марковских процессов, стохастического исчисления, а также рассмотрена модель Блэка‐Шоулза.