Опционы: разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
Об издании
До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.
Библиографическая запись
Израйлевич, С. Опционы: разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий / С. Израйлевич, В. Цудикман. — Москва : Альпина Паблишер, 2024. — 340 c. — ISBN 978-5-9614-5975-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/137883.html (дата обращения: 07.04.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ
Гирфанова Л.Р.
(Профобразование)
Волгин В.И., Романенко Л.В., Федорова З.Л., Племяшов К.В., Корочкина Е.А.
(Проспект Науки)
Бовырин А.В., Дружков П.Н., Ерухимов В.Л., Золотых Н.Ю., Кустикова В.Д., Лысенков И.Д., Мееров И.Б., Писаревский В.Н., Половинкин А.Н., Сысоев А.В....
(Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа)
Амелин К.C., Амелина Н.О., Граничин О.Н., Кияев В.И.
(Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа)
Иверсен В.Б.
(Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа)
Белов П.С., Драгина О.Г., Бровченко А.А.
(Ай Пи Ар Медиа)
C ЭТОЙ КНИГОЙ ТАКЖЕ ЧИТАЮТ
Кузин Г.А.
(Новосибирский государственный технический университет)
Васильев С.А., Милованов И.В.
(Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ)
(Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ)