Некоторые главы анализа и приложение к финансовой математике
Об издании
Излагается введение в теорию европейских опционов без понятия вероятности на основе простейшей линейной алгебры, этому посвящена вторая часть пособия. В первой части подготовлены необходимые инструменты для перехода к непрерывному времени. Сюда включены также разделы, посвященные неравенству Коши – Буняковского и подходу Бернштейна к аппроксимационной теореме Вейерштрасса, также без упоминания вероятности. В целом текст будет доступен студентам математических специальностей педагогических университетов и может служить той стартовой площадкой, с которой начнется их знакомство с элементами современной финансовой математики.
Библиографическая запись
Веретенников, А. Ю. Некоторые главы анализа и приложение к финансовой математике / А. Ю. Веретенников, Е. В. Веретенникова. — Москва : Прометей, 2016. — 60 c. — ISBN 978-5-9907452-5-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/58156.html (дата обращения: 01.08.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ
Смекалов В.П., Бадмаева Д.Г., Смолянинова С.В.
(Проспект Науки)
Трофимова Е.А., Плотников С.В., Гилёв Д.В.
(Профобразование, Уральский федеральный университет)
Выгодчикова И.Ю., Трофименко А.В.
(Ай Пи Ар Медиа)
Шевалдина О.Я., Стрелкова Е.В.
(Профобразование, Уральский федеральный университет)
Абилов А.И., Племяшов К.В., Комбарова Н.А., Пыжова Е.А., Решетникова Н.М.
(Проспект Науки)
Смекалов П.В., Цыденова Е.Ч., Смолянинов С.В.
(Проспект Науки)
Теплая Н.В.
(Российский государственный университет правосудия)
Андреева И.Ю., Вдовина О.И., Гредасов Н.В.
(Профобразование, Уральский федеральный университет)