Динамическое хеджирование: управление риском простых и экзотических опционов
Об издании
Книга, написанная трейдером и автором бестселлера «Черный лебедь» Нассимом Николасом Талебом, представляет собой практическую, реальную методологию мониторинга всех рисков, связанных с управлением портфеля. Автор рассматривает хеджирование рисков стандартных и экзотических опционов как составную часть более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало. Талеб ставит перед собой задачу представить трейдерам и риск-менеджерам методологию, позволяющую понять непростые концепции сконструированных производных инструментов при управлении сложными позициями, а также познакомить их с загадочным миром динамического контроля рисков. В части I книги рассматриваются микроструктура рынка и продукты. Часть II дает базовое представление о риске ванильных опционов и инструментах для его измерения. Часть III содержит описание рисков экзотических опционов. В части IV представлены количественные инструменты анализа опционов.
Библиографическая запись
Талеб, Н. Динамическое хеджирование: управление риском простых и экзотических опционов / Н. Талеб ; перевод Т. Вильданов, В. Башкирова ; под редакцией С. Плешкова. — Москва : Альпина Паблишер, 2025. — 596 c. — ISBN 978-5-0063-0406-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/151756.html (дата обращения: 09.06.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ
Федорова Т.В.
(Российский государственный университет правосудия имени В.М. Лебедева)
Попов Е.Б.
(Ай Пи Ар Медиа)
Винокурова А.М., Жданова-Заплесвичко И.Г., Запевалин П.В.
(Ай Пи Ар Медиа)
C ЭТОЙ КНИГОЙ ТАКЖЕ ЧИТАЮТ
Логвиненко О.А., Стровский В.Е., Иванов А.Н., Позднякова О.Б., Моор И.А.
(Ай Пи Ар Медиа)
Братановский С.Н., Зинчук Г.М., Капитанец Ю.В., Соцков В.В.
(Ай Пи Ар Медиа)