Математическое моделирование динамики кредитного портфеля. Монография
Об издании
В монографии рассмотрены вопросы, связанные с математическим моделированием и прогнозированием динамики структуры кредитного портфеля. Предполагается, что портфель рассматривается как совокупность групп кредитов, объединенных по длительности просроченной задолженности. Под структурой портфеля понимается процентное соотношение групп в портфеле. Анализ динамики кредитного портфеля проводится на основе модели марковской цепи с учетом неполноты информации о переходных вероятностях и опирается на методы и подходы теории управления и оценивания в условиях неполной информации. Рассмотрены вопросы прогнозирования риска и доходности портфеля, расчета уровня необходимых резервов на основе прогнозирования структуры. Книга предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, интересующихся проблемами финансового анализа и математического моделирования с использованием случайных процессов.
Библиографическая запись
Тимофеев Н.А. Математическое моделирование динамики кредитного портфеля : монография / Тимофеев Н.А., Тимофеева Г.А., Завалищин Д.С.. — Екатеринбург : Уральский государственный университет путей сообщения, 2016. — 100 c. — ISBN 978-5-94614-373-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122288.html (дата обращения: 06.12.2025). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОЧТЕНИЮ
Воличенко О.В.
(Ай Пи Ар Медиа)
Смирнов Е.И., Богун В.В., Буракова Г.Ю.
(Ай Пи Ар Медиа)
C ЭТОЙ КНИГОЙ ТАКЖЕ ЧИТАЮТ
.jpg)
Гарькушев А.Ю., Липис А.В., Карпова И.Л.
(Ай Пи Ар Медиа)
Архангельский Г.А., Лукашенко М.А., Телегина Т.В., Бехтерев С.В.
(Альпина Паблишер)
Родыгина С.В., Мятеж Т.В.
(Новосибирский государственный технический университет)
Малышева Н.Н., Щекочихин А.В., Сорокин П.Ю.
(Нижневартовский государственный университет)
Королева И.В., Лубовский В.И., Ляксо Е.Е., Марковина И.Ю., Михайлова Н.Б., Ружицкий И.В., Стернин И.А., Ушакова Т.Н., Хухуни Г.Т., Черниговская Т.В., Шаховский В.И....
(ПЕР СЭ, Ай Пи Ар Медиа)
Хрущев Ю.В., Заподовников К.И., Юшков А.Ю.
(Ай Пи Ар Медиа)
На конкретных примерах рассмотрим:
На конкретных примерах рассмотрим: