Математическое моделирование динамики кредитного портфеля. Монография

В монографии рассмотрены вопросы, связанные с математическим моделированием и прогнозированием динамики структуры кредитного портфеля. Предполагается, что портфель рассматривается как совокупность групп кредитов, объединенных по длительности просроченной задолженности. Под структурой портфеля понимается процентное соотношение групп в портфеле. Анализ динамики кредитного портфеля проводится на основе модели марковской цепи с учетом неполноты информации о переходных вероятностях и опирается на методы и подходы теории управления и оценивания в условиях неполной информации. Рассмотрены вопросы прогнозирования риска и доходности портфеля, расчета уровня необходимых резервов на основе прогнозирования структуры. Книга предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, интересующихся проблемами финансового анализа и математического моделирования с использованием случайных процессов.

Тимофеев Н.А. Математическое моделирование динамики кредитного портфеля : монография / Тимофеев Н.А., Тимофеева Г.А., Завалищин Д.С.. — Екатеринбург : Уральский государственный университет путей сообщения, 2016. — 100 c. — ISBN 978-5-94614-373-8. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122288.html (дата обращения: 02.07.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей