Чтение online
Чтение недоступно

Математическое моделирование динамики кредитного портфеля. Монография

Издательство:
Уральский государственный университет путей сообщения
Авторы:
Тимофеев Н.А., Тимофеева Г.А., Завалищин Д.С.
Год издания:
2016
ISBN:
978-5-94614-373-8
Тип издания:
монография
DOI:

В монографии рассмотрены вопросы, связанные с математическим моделированием и прогнозированием динамики структуры кредитного портфеля. Предполагается, что портфель рассматривается как совокупность групп кредитов, объединенных по длительности просроченной задолженности. Под структурой портфеля понимается процентное соотношение групп в портфеле. Анализ динамики кредитного портфеля проводится на основе модели марковской цепи с учетом неполноты информации о переходных вероятностях и опирается на методы и подходы теории управления и оценивания в условиях неполной информации. Рассмотрены вопросы прогнозирования риска и доходности портфеля, расчета уровня необходимых резервов на основе прогнозирования структуры. Книга предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, интересующихся проблемами финансового анализа и математического моделирования с использованием случайных процессов.

Тимофеев Н.А. Математическое моделирование динамики кредитного портфеля : монография / Тимофеев Н.А., Тимофеева Г.А., Завалищин Д.С.. — Екатеринбург : Уральский государственный университет путей сообщения, 2016. — 100 c. — ISBN 978-5-94614-373-8. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122288.html (дата обращения: 02.07.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рекомендуем

Имитационное моделирование инфокоммуникационных сетей и устройств
Имитационное моделирование инфокоммуникационных сетей и устройств

Издательство: Ай Пи Ар Медиа

Автор: Нерсесянц А.А.

Год издания: 2022

ISBN: 978-5-4497-1708-5

Компьютерное моделирование
Компьютерное моделирование

Издательство: Профобразование

Автор: Олейникова С.А.

Год издания: 2022

ISBN: 978-5-4488-1491-4


Математическое моделирование и методы оптимизации
Математическое моделирование и методы оптимизации

Издательство: Ай Пи Ар Медиа

Автор: Ахмадиев Ф.Г., Гильфанов Р.М.

Год издания: 2022

ISBN: 978-5-4497-1383-4

Моделирование, тестирование и диагностика цифровых устройств
Моделирование, тестирование и диагностика цифровых устройств

Издательство: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа

Автор: Cперанский Д.В., Скобцов Ю.А., Скобцов В.Ю.

Год издания: 2022

ISBN: 978-5-4497-1644-6


Численные методы и математическое моделирование
Численные методы и математическое моделирование

Издательство: Издательский Дом «Интеллект»

Автор: Балакин А.А.

Год издания: 2022

ISBN: 978-5-91559-297-0

Академическая скульптура и пластическое моделирование: материалы и технологии
Академическая скульптура и пластическое моделирование: материалы и технологии

Издательство: Ай Пи Ар Медиа

Автор:

Год издания: 2021

ISBN: 978-5-4497-0948-6